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中國銀行保險監督管理委員會發布《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引(修訂)》

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發布時間:
2018/08/24
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  為推動商業銀行提升銀行賬簿利率風險管理水平,彌補監管製度短板,中國銀行保險監督管理委員會對《商業銀行銀行賬戶利率風險管理指引》(銀監發〔2009〕106號)進行了全麵修訂,經公開征求意見,發布《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引(修訂)》(以下簡稱《指引》)。

  銀行賬簿利率風險是銀行麵臨的主要風險之一。近年來,國內商業銀行不斷完善銀行賬簿利率風險管理體係,加強信息係統建設,在風險管理、利率敏感性計量和壓力測試等方麵積累了一定經驗。隨著我國利率市場化改革基本完成,新的利率市場環境需要銀行不斷提升銀行賬簿利率風險管理精細化水平。

  《指引》修訂結合我國銀行業實際情況,合理借鑒國際監管標準。《指引》內容包括總則、風險治理、風險計量和壓力測試、計量係統與模型管理、計量結果應用和信息披露、監督檢查、附則七個章節,以及名詞解釋、利率衝擊情景設計要求、客戶行為性期權風險考慮因素、模型管理要求、標準化計量框架、監管評估六個附件。《指引》在銀行風險管理、風險計量、監督檢查等方麵提出了細化要求。

  《指引》修訂內容主要體現在規範銀行賬簿利率風險的治理架構和風險管理政策流程,明確風險計量、利率衝擊情景和客戶行為假設的具體要求,完善信息係統、模型和數據管理要求,引導銀行加強計量結果應用,強化監管評估等方麵。同時,《指引》明確商業銀行在適用相關監管要求時應遵循匹配性原則,並根據銀行係統重要性或業務複雜程度不同,進行差異化的風險計量。

  附: 中國銀行保險監督管理委員會關於印發商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引(修訂)的通知